PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-4.96%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий LSHIX и PIAMX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.45

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.60

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.41

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

1.25

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.45

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.16

-0.48

Корреляция

Корреляция между LSHIX и PIAMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и PIAMX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и PIAMX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-18.15%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.17%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-13.92%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.13%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.36%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.36%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и PIAMX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) составляет 1.31%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.33%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.01%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.25%

+1.91%