PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGRX с GOGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGRX с GOGFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) and GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) are both mutual funds - LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while GOGFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, LSGRX returned 15.75%/yr vs 10.06%/yr for GOGFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGRX charges 0.64%/yr vs 1.42%/yr for GOGFX.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и GOGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GOGFX с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции GOGFX по среднегодовой доходности: 15.75% против 10.06% соответственно.

LSGRX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
-2.47%
С начала года
-2.71%
1 год
2.28%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.25%
10 лет*
15.75%

GOGFX

1 день
1.56%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
13.56%
С начала года
20.60%
1 год
26.08%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGRX и GOGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-2.71%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		20.60%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%

Correlation

The correlation between LSGRX and GOGFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1991 г.

0.71

Over the past year, the correlation between LSGRX and GOGFX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с LGRCXLSGRX с ALGRXLSGRX с VINIX
Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с HRSMXGOGFX с AVUVGOGFX с SPYGOGFX с VSMAXGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVX

Доходность на риск

LSGRX vs. GOGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c GOGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRXGOGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.63

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.52

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.51

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

8.50

-7.95

LSGRX vs. GOGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GOGFX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и GOGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и GOGFX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки GOGFX в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и GOGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRXGOGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-55.84%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-11.05%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-26.25%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-26.25%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-39.72%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

0.00%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-7.68%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

3.25%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и GOGFX

Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRXGOGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.09%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.05%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.00%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

21.52%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

22.33%

-1.39%

Сравнение комиссий LSGRX и GOGFX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GOGFX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и GOGFX

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GOGFX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		4.96%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.28%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Часто задаваемые вопросы

LSGRX and GOGFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGRX has higher volatility (5.31%) compared to GOGFX (4.09%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs GOGFX's -55.84%.

GOGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGRX и GOGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор