PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGRX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGRX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSGRX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции VUG немного впереди с 16.16%.

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHXLSGRX с DFSVX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий LSGRX и VUG

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

LSGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.19

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

4.15

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGRX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между LSGRX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и VUG

Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и VUG

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-50.68%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-16.53%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-35.61%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-35.61%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-12.25%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-7.13%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.72%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и VUG

Текущая волатильность для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.12%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.70%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

21.38%

-0.51%