PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSGRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGRX с FXAIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

LSGRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 16 мая 1991 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSGRX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между LSGRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LSGRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSGRX:

0.36

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

LSGRX:

0.65

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

LSGRX:

1.10

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LSGRX:

0.34

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

LSGRX:

1.01

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

LSGRX:

9.23%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

LSGRX:

26.22%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

LSGRX:

-82.01%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

LSGRX:

-15.04%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, LSGRX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции LSGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.25% соответственно.

LSGRX

С начала года

-5.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-9.28%

1 год

9.47%

5 лет

8.59%

10 лет

9.98%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.98%

5 лет

15.86%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSGRX и FXAIX

LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSGRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGRX
Ранг риск-скорректированной доходности LSGRX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSGRX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGRX и FXAIX

LSGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.50%0.66%0.53%0.57%0.54%0.68%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LSGRX и FXAIX

Максимальная просадка LSGRX за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LSGRX и FXAIX

Загрузка...