PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с GQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, LSGR returned 13.83% vs 23.97% for GQI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у GQI с доходностью 8.41%.

LSGR

1 день
1.46%
1 месяц
3.05%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.25%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и GQI

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.87%15.32%38.52%2.45%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%

Correlation

The correlation between LSGR and GQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between LSGR and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и GQI

Секторы
LSGR
GQI

Технологии

32.1%
35.5%

Коммуникационные услуги

28.3%
11.4%

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.4%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Финансовые услуги

4.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Промышленность

4.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

LSGR
32.1%
GQI
35.5%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
GQI
11.4%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
GQI
11.4%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
GQI
8.9%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
GQI
10.3%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
GQI
6.5%

Промышленность

LSGR
4.1%
GQI
8.9%

Сырьевые материалы

LSGR

-

GQI
0.6%

Энергетика

LSGR

-

GQI
5.3%

Недвижимость

LSGR

-

GQI
0.5%

Коммунальные услуги

LSGR

-

GQI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с VNSE

Доходность на риск

LSGR vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.53

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.58

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.46

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

18.99

-16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRGQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.53

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.27

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LSGR и GQI

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-16.56%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-6.96%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

0.00%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.66%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.27%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и GQI

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.63%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

6.93%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

9.51%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

13.12%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

13.12%

+7.27%

Сравнение комиссий LSGR и GQI

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и GQI

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and GQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.91%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 13.83% for LSGR. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while GQI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор