PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 30.91% for CGDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и CGDV

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%12.42%

Correlation

The correlation between LSGR and CGDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between LSGR and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и CGDV

Секторы
LSGR
CGDV

Технологии

32.1%
34.1%

Коммуникационные услуги

28.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

17.4%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
11.5%

Финансовые услуги

4.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Промышленность

4.1%
13.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

LSGR
32.1%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
CGDV
11.5%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
CGDV
6.8%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
CGDV
5.5%

Промышленность

LSGR
4.1%
CGDV
13.2%

Сырьевые материалы

LSGR

-

CGDV
2.9%

Энергетика

LSGR

-

CGDV
3.8%

Недвижимость

LSGR

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

LSGR

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

LSGR vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.68

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.69

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.18

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

15.06

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.68

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LSGR и CGDV

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-21.82%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.75%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.55%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.62%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.06%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и CGDV

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.09%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.13%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.59%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

15.48%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

15.48%

+4.91%

Сравнение комиссий LSGR и CGDV

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и CGDV

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and CGDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to CGDV (3.09%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 30.91% vs 12.43% for LSGR. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 30.91% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Natixis and Capital Group. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор