Сравнение LSGBX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.91% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и PRSNX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
LSGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
LSGBX
PRSNX
Сравнение LSGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.11 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.84 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 14.13 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.54 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.46 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.42 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и PRSNX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и PRSNX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -19.70% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.19% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -19.70% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -19.70% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -1.88% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.42% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.60% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и PRSNX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.15% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.10% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 3.43% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.27% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.11% | +1.69% |