PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSGBX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSGBX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGBX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.91% соответственно.


LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Global Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий LSGBX и PRSNX

LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

LSGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSGBXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.54

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

4.11

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.84

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

14.13

-8.81

LSGBX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSGBXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.54

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.46

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.42

-0.63

Корреляция

Корреляция между LSGBX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGBX и PRSNX

Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund
0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок LSGBX и PRSNX

Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


LSGBXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-19.70%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-2.19%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-19.70%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.86%

-19.70%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-1.88%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.42%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGBX и PRSNX

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSGBXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.15%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.10%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

3.43%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.27%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

4.11%

+1.69%