Сравнение LSGBX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGBX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGBX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | -1.29% | 8.52% | -2.46% | 5.48% | -17.18% | -4.94% | 13.49% | 7.52% | -2.49% | 8.87% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGBX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции LSGBX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.75% соответственно.
LSGBX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 1.00%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGBX и DFGFX
LSGBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
LSGBX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
LSGBX
DFGFX
Сравнение LSGBX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGBX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.64 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.55 | -1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.76 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.19 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.29 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.27 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между LSGBX и DFGFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGBX и DFGFX
Дивидендная доходность LSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGBX Loomis Sayles Global Bond Fund | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.31% | 4.94% | 1.75% | 0.66% | 0.28% | 0.43% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок LSGBX и DFGFX
Максимальная просадка LSGBX за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGBX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -4.00% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -1.41% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -4.00% | -21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.86% | -4.00% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | 0.00% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.23% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGBX и DFGFX
Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGBX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.22% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.45% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 1.56% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.81% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.36% | +4.44% |