PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

LSEQ и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и OSEA

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий LSEQ и OSEA

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.72

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.13

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.12

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.15

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.76

+0.40

Корреляция

Корреляция между LSEQ и OSEA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и OSEA

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и OSEA

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-18.14%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.08%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.26%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.85%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.98%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.00%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.90%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.24%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.53%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.53%

-2.28%