PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 6.47% for OSEA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и OSEA

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%6.17%

Correlation

The correlation between LSEQ and OSEA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов LSEQ и OSEA

Секторы
LSEQ
OSEA

Сырьевые материалы

27.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

17.3%
11.6%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.5%

Промышленность

6.5%
20.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Финансовые услуги

1.2%
14.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-10.9%
23.4%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
OSEA
5.8%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
OSEA
11.6%

Энергетика

LSEQ
15.0%
OSEA

-

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
OSEA
10.1%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
OSEA
6.5%

Промышленность

LSEQ
6.5%
OSEA
20.6%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
OSEA
10.2%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
OSEA
3.9%

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
OSEA
14.5%

Недвижимость

LSEQ

-

OSEA

-

Технологии

LSEQ
-10.9%
OSEA
23.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

LSEQ vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.43

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.71

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.59

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

2.10

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.43

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.79

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и OSEA

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-18.14%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.08%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.78%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.82%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.09%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и OSEA

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 5.34% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.05%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.13%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.61%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.61%

-2.30%

Сравнение комиссий LSEQ и OSEA

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и OSEA

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and OSEA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.23% for OSEA.

LSEQ is categorized as Long-Short, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.55% for OSEA.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор