PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

LSEQ и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и ORR

2026 (YTD)2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%1.51%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 8.11%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий LSEQ и ORR

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.09

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.90

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.88

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

13.31

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.09

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.30

-1.15

Корреляция

Корреляция между LSEQ и ORR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и ORR

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и ORR

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, примерно равная максимальной просадке ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-8.64%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.42%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.50%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.53%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.45%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и ORR

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.70%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.48%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.03%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.03%

-0.78%