PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с MARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 6.28% for MARB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LSEQ charges 1.70%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.28%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.28%
3 года*
4.32%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и MARB

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.28%7.02%0.73%0.79%

Correlation

The correlation between LSEQ and MARB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов LSEQ и MARB

Секторы
LSEQ
MARB

Сырьевые материалы

27.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.3%
5.8%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.7%
29.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
15.2%

Промышленность

6.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

1.2%
15.0%

Недвижимость

-

20.0%

Технологии

-10.9%
14.3%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
MARB

-

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
MARB
5.8%

Энергетика

LSEQ
15.0%
MARB

-

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
MARB
29.7%

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
MARB
15.2%

Промышленность

LSEQ
6.5%
MARB
9.1%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
MARB

-

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
MARB

-

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
MARB
15.0%

Недвижимость

LSEQ

-

MARB
20.0%

Технологии

LSEQ
-10.9%
MARB
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

LSEQ vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.83

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.60

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

21.32

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.36

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и MARB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-11.99%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-2.43%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.40%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.30%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и MARB

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.47%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

2.18%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

5.30%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

4.26%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.60%

+8.71%

Сравнение комиссий LSEQ и MARB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и MARB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and MARB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs MARB's -11.99%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 6.28% for MARB. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.73% for LSEQ.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 2.30% for MARB.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор