PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с MARB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с MARB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB).

LSEQ и MARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и MARB

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 0.58%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT

Сравнение комиссий LSEQ и MARB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQMARBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.01

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.95

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

20.03

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.35

+0.81

Корреляция

Корреляция между LSEQ и MARB составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и MARB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MARB в 3.00%

TTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и MARB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MARB.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-11.99%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-2.43%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.44%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.36%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и MARB

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.17%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

3.18%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

5.33%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

4.23%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

5.64%

+8.61%