PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

LSEQ и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и FFLS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий LSEQ и FFLS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.09

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.18

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.06

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

0.16

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.09

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.68

+0.47

Корреляция

Корреляция между LSEQ и FFLS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и FFLS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

TTM20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и FFLS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-11.05%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.05%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-9.49%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.87%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и FFLS

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.13%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

6.29%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

9.26%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

11.19%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

11.19%

+3.06%