PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

LSEQ и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и EMPB

2026 (YTD)20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%-5.34%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с QAI

Сравнение комиссий LSEQ и EMPB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

8.50

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.13

+0.02

Корреляция

Корреляция между LSEQ и EMPB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и EMPB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EMPB в 0.86%

TTM20252024
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и EMPB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-7.55%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-5.98%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.34%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.64%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.05%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и EMPB

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.51%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.22%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

12.25%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

12.25%

+2.00%