PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с CLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. LSEQ is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.53% vs 12.25% for CLIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -4.99%.

LSEQ

1 день
-0.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
27.26%
6 месяцев
27.35%
1 год
25.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-4.57%
1 год
12.25%
3 года*
19.14%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и CLIX

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.26%4.13%12.80%-1.20%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-4.99%32.81%20.73%4.45%

Correlation

The correlation between LSEQ and CLIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов LSEQ и CLIX

Секторы
LSEQ
CLIX

Сырьевые материалы

27.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.3%
94.8%

Энергетика

15.0%

-

Здравоохранение

14.7%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.6%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-10.9%
3.6%

Сырьевые материалы

LSEQ
27.3%
CLIX

-

Потребительский циклический сектор

LSEQ
17.3%
CLIX
94.8%

Энергетика

LSEQ
15.0%
CLIX

-

Здравоохранение

LSEQ
14.7%
CLIX

-

Коммуникационные услуги

LSEQ
7.0%
CLIX

-

Промышленность

LSEQ
6.5%
CLIX

-

Потребительский защитный сектор

LSEQ
5.2%
CLIX
1.6%

Коммунальные услуги

LSEQ
3.1%
CLIX

-

Финансовые услуги

LSEQ
1.2%
CLIX

-

Недвижимость

LSEQ

-

CLIX

-

Технологии

LSEQ
-10.9%
CLIX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

LSEQ vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.59

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.93

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.63

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

1.71

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.18

+1.01

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CLIX

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-73.21%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-19.57%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-43.88%

+42.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-34.71%

+31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

7.17%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CLIX

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 5.34% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.30%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

15.64%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

20.92%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

26.94%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

25.92%

-11.61%

Сравнение комиссий LSEQ и CLIX

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CLIX

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CLIX в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.56%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and CLIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.34%) compared to CLIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs CLIX's -73.21%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.53% vs 12.25% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.53% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.56% for CLIX.

They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.65% for CLIX.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор