PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с CLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).

LSEQ и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и CLIX

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%20.73%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY

Сравнение комиссий LSEQ и CLIX

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.10

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.77

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

2.25

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.15

+0.96

Корреляция

Корреляция между LSEQ и CLIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и CLIX

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CLIX в 0.60%

TTM202520242023202220212020
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и CLIX

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-73.21%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-19.57%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-47.70%

+45.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-34.53%

+31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.70%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и CLIX

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 6.23%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.78%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

16.32%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

22.94%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

27.03%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

26.04%

-11.81%