PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с LSHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у LSHIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям LSHIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 5.68% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSIOXLSHIX с LSSAX

Сравнение комиссий LSBDX и LSHIX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии LSHIX в 0.71%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXLSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.46

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

6.97

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.69

+0.72

Корреляция

Корреляция между LSBDX и LSHIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и LSHIX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LSHIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и LSHIX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и LSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-40.26%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.91%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-15.18%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-24.13%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.38%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.32%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и LSHIX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеют волатильность 1.52% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.45%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

5.14%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.39%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

6.16%

-1.27%