PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с LSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.29%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 2.53% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

LSSAX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий LSHIX и LSSAX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.41

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.00

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.26

Корреляция

Корреляция между LSHIX и LSSAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и LSSAX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности LSSAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		4.28%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и LSSAX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-16.40%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-2.45%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-16.40%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-16.40%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-1.98%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и LSSAX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.24%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.68%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

4.69%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.73%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.39%

+1.77%