PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.54% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий LSBDX и FXNAX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.93

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.33

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

4.68

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.45

+0.96

Корреляция

Корреляция между LSBDX и FXNAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и FXNAX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и FXNAX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-19.51%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.71%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-18.54%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-19.51%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.53%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.87%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и FXNAX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.52% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.58%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

4.35%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

6.04%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.99%

-0.10%