PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции LSBDX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.49% против 4.58% соответственно.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий LSBDX и DBSCX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.65

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.83

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.78

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

14.70

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.39

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между LSBDX и DBSCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и DBSCX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и DBSCX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-14.12%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.60%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-9.52%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-14.12%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.45%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-1.25%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.41%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и DBSCX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.53%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.29%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

2.70%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

2.90%

+1.99%