PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%8.05%-12.50%3.23%2.14%11.72%-2.87%7.47%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий LSBDX и BWDTX

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

LSBDX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.98

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

5.72

-3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.15

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.82

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

17.10

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.98

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.88

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между LSBDX и BWDTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и BWDTX

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и BWDTX

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-10.06%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.22%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-6.35%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.64%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.69%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.27%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и BWDTX

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.63%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

0.89%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.94%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

2.19%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

2.21%

+2.68%