PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSBDX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSBDX с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSBDX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSBDX и BINC

2026 (YTD)202520242023
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		-1.13%8.67%6.70%6.73%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, LSBDX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.50%.

LSBDX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.88%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.49%

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с LSBDX:
LSBDX с VWIUXLSBDX с PONAXLSBDX с MWTRXLSBDX с VGSHLSBDX с VOOLSBDX с FXAIXLSBDX с FAGIX
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий LSBDX и BINC

LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

LSBDX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSBDX
Ранг доходности на риск LSBDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSBDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSBDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSBDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSBDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSBDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSBDX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSBDXBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.79

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.36

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.16

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSBDX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSBDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSBDX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSBDXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

2.32

-0.90

Корреляция

Корреляция между LSBDX и BINC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSBDX и BINC

Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSBDX
Loomis Sayles Bond Fund		3.88%4.15%5.51%5.09%5.13%2.88%3.83%3.97%3.78%5.86%3.13%7.37%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSBDX и BINC

Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.58%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

LSBDXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.58%

-2.69%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.69%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.87%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.33%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LSBDX и BINC

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSBDXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.29%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.95%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

3.03%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.03%

+1.86%