Сравнение LSAF с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
LSAF и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LSAF и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSAF и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 2.56% | 12.01% | 18.09% | 15.48% | -13.12% | 22.75% | 6.92% | 28.35% | -15.47% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
LSAF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAF и VFMV
LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
LSAF vs. VFMV — Ранг доходности на риск
LSAF
VFMV
Сравнение LSAF c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSAF | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.80 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 3.69 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSAF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между LSAF и VFMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAF и VFMV
Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAF LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF | 0.67% | 0.69% | 0.42% | 0.84% | 0.96% | 0.37% | 0.53% | 0.71% | 0.20% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок LSAF и VFMV
Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSAF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -33.64% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -9.63% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -15.41% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.26% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.69% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.09% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSAF и VFMV
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSAF | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.43% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 6.62% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 12.28% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 11.77% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.34% | +7.69% |