PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSAF с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

LSAF и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAF - это пассивный фонд от Redwood, который отслеживает доходность AlphaFactor US Core Equity Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSAF и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSAF и RSHO

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		2.56%12.01%18.09%17.24%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

LSAF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.11%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с NOIEXLSAF с LSATLSAF с FTDSLSAF с ACTVLSAF с MOOLSAF с PWCLSAF с CSD
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий LSAF и RSHO

И LSAF, и RSHO имеют комиссию равную 0.75%.

LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

LSAF vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.89

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

12.46

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.29

-0.87

Корреляция

Корреляция между LSAF и RSHO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и RSHO

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.67%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSAF и RSHO

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

LSAFRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-27.31%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.64%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-8.85%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.44%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.99%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и RSHO

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 4.94%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSAFRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

10.84%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

17.70%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

25.98%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

21.92%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.92%

+0.11%