PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с PJFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LSAF is passively managed, while PJFM is actively managed. Over the past year, LSAF returned 23.97% vs 16.91% for PJFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for PJFM.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PJFM с доходностью 9.13%.

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

PJFM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.53%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и PJFM

2026 (YTD)202520242023
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%-0.35%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		9.13%7.50%15.64%-0.08%

Correlation

The correlation between LSAF and PJFM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between LSAF and PJFM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAF и PJFM

Секторы
LSAF
PJFM

Потребительский циклический сектор

22.5%
10.0%

Финансовые услуги

17.2%
16.5%

Технологии

16.4%
10.8%

Промышленность

15.4%
19.1%

Здравоохранение

9.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.2%

Энергетика

5.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
7.0%

Недвижимость

2.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

LSAF
22.5%
PJFM
10.0%

Финансовые услуги

LSAF
17.2%
PJFM
16.5%

Технологии

LSAF
16.4%
PJFM
10.8%

Промышленность

LSAF
15.4%
PJFM
19.1%

Здравоохранение

LSAF
9.3%
PJFM
9.3%

Потребительский защитный сектор

LSAF
7.3%
PJFM
3.2%

Энергетика

LSAF
5.6%
PJFM
4.5%

Сырьевые материалы

LSAF
3.1%
PJFM
7.0%

Недвижимость

LSAF
2.2%
PJFM
6.9%

Коммуникационные услуги

LSAF
1.0%
PJFM
3.4%

Коммунальные услуги

LSAF
0.9%
PJFM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с LSATLSAF с PWC
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH

Доходность на риск

LSAF vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSAFPJFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.09

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.57

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.97

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAF vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PJFM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSAFPJFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Просадки

Сравнение просадок LSAF и PJFM

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и PJFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-22.84%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-10.79%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.41%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.75%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.84%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и PJFM

Текущая волатильность для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) составляет 3.74%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что LSAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.56%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.45%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.65%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.69%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

17.69%

+4.19%

Сравнение комиссий LSAF и PJFM

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и PJFM

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PJFM в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and PJFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.56%) compared to LSAF (3.74%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs PJFM's -22.84%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.97% vs 16.91% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.97% return vs 16.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.57% for PJFM.

They also come from different issuers: Redwood and PGIM. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.49% for PJFM.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и PJFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор