PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.37%/yr vs 21.93%/yr for IQM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%74.64%

Correlation

The correlation between LRNZ and IQM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.78

The correlation between LRNZ and IQM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRNZ и IQM

Секторы
LRNZ
IQM

Технологии

78.4%
65.9%

Здравоохранение

16.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

LRNZ
78.4%
IQM
65.9%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
IQM
2.1%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

IQM

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

IQM
4.1%

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

IQM

-

Энергетика

LRNZ

-

IQM
2.7%

Финансовые услуги

LRNZ

-

IQM

-

Промышленность

LRNZ

-

IQM
19.9%

Недвижимость

LRNZ

-

IQM

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

LRNZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.57

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.01

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.94

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

16.15

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.57

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.55

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и IQM

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-44.91%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-14.71%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-30.42%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-44.91%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.57%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-12.24%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

4.49%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и IQM

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.33%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

22.97%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

28.28%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

28.90%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.63%

30.71%

+6.92%

Сравнение комиссий LRNZ и IQM

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и IQM

Ни LRNZ, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and IQM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to IQM (9.33%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 8.37% for LRNZ. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

LRNZ and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор