PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

LRNZ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%74.64%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DAT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий LRNZ и IQM

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

LRNZ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.72

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.33

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

4.00

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

12.47

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.72

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между LRNZ и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и IQM

Ни LRNZ, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и IQM

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-44.91%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-14.71%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-44.91%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-6.86%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-12.55%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

4.72%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и IQM

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 9.38%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

12.71%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

23.53%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

33.40%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

28.67%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

30.73%

+6.95%