Сравнение LRNZ с IDVZ
LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while IDVZ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrueMark Investments. Both are actively managed. Over the past year, LRNZ returned 45.73% vs 22.84% for IDVZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for IDVZ.
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и IDVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у IDVZ с доходностью 10.05%.
LRNZ
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 29.38%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 29.15%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
IDVZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRNZ и IDVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 29.07% | 22.27% | -2.36% |
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 10.05% | 33.14% | -1.61% |
Correlation
The correlation between LRNZ and IDVZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRNZ vs. IDVZ — Ранг доходности на риск
LRNZ
IDVZ
Сравнение LRNZ c IDVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | IDVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.45 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.80 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | IDVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.03 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и IDVZ
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки IDVZ в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и IDVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRNZ | IDVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -10.99% | -50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -9.35% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.14% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -1.40% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 2.34% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и IDVZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRNZ | IDVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.70% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 9.62% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 11.94% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 14.46% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 14.46% | +23.17% |
Сравнение комиссий LRNZ и IDVZ
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IDVZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и IDVZ
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 2.75% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRNZ and IDVZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to IDVZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs IDVZ's -10.99%.
On 1-year performance, LRNZ leads with 45.73% vs 22.84% for IDVZ. On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IDVZ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LRNZ has performed better with a 45.73% return vs 22.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.
IDVZ has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for LRNZ.
LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDVZ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.75% for IDVZ.
IDVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRNZ и IDVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор