PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с IDVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRNZ с IDVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ).

LRNZ и IDVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и IDVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRNZ и IDVZ

2026 (YTD)20252024
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-14.88%22.27%-2.36%
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у IDVZ с доходностью 7.15%.

LRNZ

1 день
1.37%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-12.62%
1 год
16.87%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Opal International Dividend Income ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с AIQLRNZ с ^GSPCLRNZ с ARKFLRNZ с ITOTLRNZ с DAT
Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с JIVEIDVZ с IMTMIDVZ с BKIE

Сравнение комиссий LRNZ и IDVZ

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IDVZ в 0.75%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

LRNZ vs. IDVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c IDVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и Opal International Dividend Income ETF (IDVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZIDVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.83

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.42

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.65

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

10.85

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. IDVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IDVZ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и IDVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZIDVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.83

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.13

-1.92

Корреляция

Корреляция между LRNZ и IDVZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и IDVZ

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и IDVZ

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки IDVZ в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и IDVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LRNZIDVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-10.99%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-10.19%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-4.72%

-21.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-1.35%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.49%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и IDVZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRNZIDVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.66%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

9.04%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.83%

14.85%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

14.69%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

14.69%

+22.99%