PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRNZ с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. LRNZ is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и CIBR

2026 (YTD)
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		-5.22%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-2.51%

Correlation

The correlation between LRNZ and CIBR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.10

Сравнение распределения секторов LRNZ и CIBR

Секторы
LRNZ
CIBR

Технологии

82.1%
95.4%

Здравоохранение

15.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
82.1%
CIBR
95.4%

Здравоохранение

LRNZ
15.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
2.9%
CIBR
1.9%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

CIBR

-

Энергетика

LRNZ

-

CIBR

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

CIBR

-

Промышленность

LRNZ

-

CIBR
2.7%

Недвижимость

LRNZ

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

LRNZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNZCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

LRNZ vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CIBR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-33.89%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.00%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-8.64%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CIBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

25.77%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.71%

25.26%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

23.62%

+13.09%

Сравнение комиссий LRNZ и CIBR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CIBR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and CIBR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

CIBR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while CIBR is Cybersecurity. They also come from different issuers: TrueMark Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор