PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRNZ с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRNZ с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. LRNZ is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 5 years, LRNZ returned 8.67%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LRNZ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности LRNZ и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRNZ показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

LRNZ

1 день
-1.80%
1 месяц
33.80%
С начала года
30.91%
6 месяцев
29.93%
1 год
47.93%
3 года*
26.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRNZ и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		30.91%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%87.82%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%54.43%

Correlation

The correlation between LRNZ and CIBR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.85

The correlation between LRNZ and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRNZ и CIBR

Секторы
LRNZ
CIBR

Технологии

78.4%
94.0%

Здравоохранение

16.3%

-

Коммуникационные услуги

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRNZ
78.4%
CIBR
94.0%

Здравоохранение

LRNZ
16.3%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

LRNZ
5.3%
CIBR
2.6%

Сырьевые материалы

LRNZ

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

LRNZ

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

LRNZ

-

CIBR

-

Энергетика

LRNZ

-

CIBR

-

Финансовые услуги

LRNZ

-

CIBR

-

Промышленность

LRNZ

-

CIBR
3.5%

Недвижимость

LRNZ

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

LRNZ

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с THNQLRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

LRNZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRNZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNZCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.06

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.56

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.18

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

2.79

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRNZ vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRNZ на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRNZ и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNZCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.06

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LRNZ и CIBR

Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNZCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-33.89%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.89%

-21.99%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-21.99%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.33%

-33.89%

-27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.81%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-8.66%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

9.25%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LRNZ и CIBR

Текущая волатильность для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) составляет 10.33%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNZCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

20.90%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

24.50%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

24.95%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

23.60%

+14.04%

Сравнение комиссий LRNZ и CIBR

LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRNZ и CIBR

LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRNZ and CIBR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to LRNZ (10.33%). In terms of maximum drawdown, LRNZ dropped -61.33% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 8.67% for LRNZ. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LRNZ has been the lower-risk option at 10.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for LRNZ.

LRNZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while CIBR is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueMark Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for LRNZ and 0.60% for CIBR.

LRNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRNZ и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор