Сравнение LRNZ с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
LRNZ и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и CIBR
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
LRNZ vs. CIBR — Ранг доходности на риск
LRNZ
CIBR
Сравнение LRNZ c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.17 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.10 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и CIBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и CIBR
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и CIBR
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -33.89% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -21.96% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -33.89% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -18.89% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -8.66% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 8.11% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и CIBR
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 7.03% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.47% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 24.46% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 24.20% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 23.22% | +14.46% |