Сравнение LRNZ с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
LRNZ и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRNZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LRNZ и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRNZ и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | -14.88% | 22.27% | 2.01% | 67.11% | -51.46% | -0.96% | 87.82% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 25.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LRNZ показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
LRNZ
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRNZ и BBUS
LRNZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
LRNZ vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LRNZ
BBUS
Сравнение LRNZ c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRNZ | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.51 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 7.01 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRNZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.67 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между LRNZ и BBUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRNZ и BBUS
LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок LRNZ и BBUS
Максимальная просадка LRNZ за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRNZ и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRNZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -35.35% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -12.12% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.33% | -25.46% | -35.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -5.86% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -5.57% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.61% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRNZ и BBUS
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что LRNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRNZ | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.39% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 9.54% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 18.33% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 17.04% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 19.75% | +17.93% |