PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.94%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRND charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности LRND и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

LRND

1 день
0.47%
1 месяц
6.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.47%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		12.50%20.31%21.68%44.13%-19.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-11.30%

Correlation

The correlation between LRND and MTUM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between LRND and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и MTUM

Секторы
LRND
MTUM

Технологии

57.8%
44.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
7.4%

Здравоохранение

10.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.6%

Промышленность

5.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
10.4%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

LRND
57.8%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

LRND
10.1%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
MTUM
3.6%

Промышленность

LRND
5.5%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
MTUM
1.7%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
MTUM
10.4%

Энергетика

LRND

-

MTUM
3.5%

Недвижимость

LRND

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

LRND

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

LRND vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.14

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.90

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

14.10

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LRND и MTUM

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-34.08%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-11.54%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-20.99%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.10%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.21%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.89%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и MTUM

Текущая волатильность для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что LRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

7.67%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

16.51%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

19.08%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

20.60%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.03%

-1.05%

Сравнение комиссий LRND и MTUM

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и MTUM

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.48%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LRND and MTUM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to LRND (3.69%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 23.94% for LRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.48% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.15% for MTUM.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор