Сравнение LRND с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LRND и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRND и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -7.73% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -19.33% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LRND показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
LRND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и IVV
LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRND vs. IVV — Ранг доходности на риск
LRND
IVV
Сравнение LRND c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.28 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LRND и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и IVV
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.59% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и IVV
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -55.25% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -12.06% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -5.57% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.84% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.55% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и IVV
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.34% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.47% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 18.31% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.89% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.03% | +2.12% |