PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с WRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 22.64%/yr for WRND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности LRND и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.08%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
-0.80%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.08%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.52%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.08%27.72%13.46%34.85%-19.17%

Correlation

The correlation between LRND and WRND is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between LRND and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и WRND

Секторы
LRND
WRND

Технологии

57.8%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.2%

Здравоохранение

10.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Промышленность

5.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRND
57.8%
WRND
49.9%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
WRND
13.2%

Здравоохранение

LRND
10.1%
WRND
11.7%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
WRND
8.7%

Промышленность

LRND
5.5%
WRND
14.0%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
WRND
1.6%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
WRND
1.0%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
WRND

-

Энергетика

LRND

-

WRND

-

Недвижимость

LRND

-

WRND

-

Коммунальные услуги

LRND

-

WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY
Часто сравнивают с WRND:
WRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VTWRND с IOO

Доходность на риск

LRND vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.36

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.19

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.19

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

13.52

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок LRND и WRND

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-27.16%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-12.43%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-18.41%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.80%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.97%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и WRND

Текущая волатильность для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) составляет 3.73%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что LRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.77%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.45%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.81%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

18.79%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.79%

+1.20%

Сравнение комиссий LRND и WRND

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и WRND

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WRND в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.99%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LRND and WRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (4.77%) compared to LRND (3.73%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 22.64% for WRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

WRND has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.49% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while WRND is Global Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор