PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с ESGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. LRND is passively managed, while ESGB is actively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.94%/yr vs 5.59%/yr for ESGB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности LRND и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 0.74%.

LRND

1 день
0.47%
1 месяц
6.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.02%
1 год
34.47%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и ESGB

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		12.50%20.31%21.68%44.13%-19.33%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%7.16%-11.49%

Correlation

The correlation between LRND and ESGB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.23

Сравнение распределения секторов LRND и ESGB

Секторы
LRND
ESGB

Технологии

57.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

10.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRND
57.8%
ESGB

-

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
ESGB

-

Здравоохранение

LRND
10.1%
ESGB
0.0%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
ESGB

-

Промышленность

LRND
5.5%
ESGB

-

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
ESGB

-

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
ESGB

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
ESGB
0.2%

Энергетика

LRND

-

ESGB

-

Недвижимость

LRND

-

ESGB

-

Коммунальные услуги

LRND

-

ESGB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с SPY
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFIT

Доходность на риск

LRND vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.37

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.00

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.96

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

5.97

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ESGB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.37

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.16

+0.65

Просадки

Сравнение просадок LRND и ESGB

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-18.96%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-2.60%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-5.90%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.20%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.07%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.85%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и ESGB

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.26%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

2.75%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

3.74%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

5.04%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

5.04%

+14.94%

Сравнение комиссий LRND и ESGB

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и ESGB

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ESGB в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.48%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and ESGB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.69%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs ESGB's -18.96%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.94% vs 5.59% for ESGB. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.94% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.48% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.39% for ESGB.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор