PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с IQSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 13.84%/yr for IQSM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRND charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности LRND и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRND показывает доходность 11.98%, а IQSM немного ниже – 11.77%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.11%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.17%
1 год
22.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-3.50%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		11.77%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between LRND and IQSM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between LRND and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и IQSM

Секторы
LRND
IQSM

Технологии

57.8%
15.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.6%

Здравоохранение

10.1%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Промышленность

5.5%
23.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Сырьевые материалы

0.9%
4.1%

Финансовые услуги

0.0%
12.4%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

LRND
57.8%
IQSM
15.5%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
IQSM
2.6%

Здравоохранение

LRND
10.1%
IQSM
14.2%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
IQSM
10.2%

Промышленность

LRND
5.5%
IQSM
23.1%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
IQSM
4.6%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
IQSM
4.1%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
IQSM
12.4%

Энергетика

LRND

-

IQSM
2.6%

Недвижимость

LRND

-

IQSM
10.0%

Коммунальные услуги

LRND

-

IQSM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с SPYIQSM с IMCB

Доходность на риск

LRND vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.53

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.24

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.58

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

9.43

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.53

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LRND и IQSM

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-23.66%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.86%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-23.66%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.87%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и IQSM

Текущая волатильность для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) составляет 3.73%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что LRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.97%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.98%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.97%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.89%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.89%

+2.10%

Сравнение комиссий LRND и IQSM

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IQSM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и IQSM

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IQSM в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LRND and IQSM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.97%) compared to LRND (3.73%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 13.84% for IQSM. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IQSM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.49% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.15% for IQSM.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор