PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с IQSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 13.16%/yr for IQSM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRND charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности LRND и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 16.93%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

IQSM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
11.96%
С начала года
16.93%
1 год
24.18%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQSM

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
$5.82K$133.77K$211.69K

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

Сравнение доходности по годам LRND и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-1.94%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		16.93%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between LRND and IQSM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between LRND and IQSM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и IQSM

Секторы
LRND
IQSM

Технологии

60.0%
18.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
3.3%

Здравоохранение

11.2%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.6%

Промышленность

5.3%
20.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Сырьевые материалы

0.9%
4.5%

Финансовые услуги

0.0%
12.4%

Недвижимость

0.0%
9.6%

Энергетика

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

LRND
60.0%
IQSM
18.8%

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
IQSM
3.3%

Здравоохранение

LRND
11.2%
IQSM
14.9%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
IQSM
9.6%

Промышленность

LRND
5.3%
IQSM
20.7%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
IQSM
4.2%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
IQSM
4.5%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
IQSM
12.4%

Недвижимость

LRND
0.0%
IQSM
9.6%

Энергетика

LRND

-

IQSM
1.4%

Коммунальные услуги

LRND

-

IQSM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGBLRND с MMCA
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с FSMDXIQSM с VOOIQSM с SPYIQSM с IMCB

Доходность на риск

LRND vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.35

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.74

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.10

-2.74

LRND vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и IQSM

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-23.66%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.86%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-23.66%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-4.69%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.40%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и IQSM

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.85%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

11.55%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.08%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

17.72%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

17.72%

+2.29%

Сравнение комиссий LRND и IQSM

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IQSM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и IQSM

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IQSM в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.18%1.22%1.11%0.32%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LRND and IQSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (5.65%) compared to IQSM (3.85%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 13.16% for IQSM. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IQSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.40% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.15% for IQSM.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор