PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с PABU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while PABU tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 23.71%/yr vs 20.14%/yr for PABU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LRND charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for PABU.

Доходность

Сравнение доходности LRND и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 9.39%.

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PABU

1 день
-1.29%
1 месяц
7.47%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-17.32%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		9.39%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between LRND and PABU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between LRND and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRND и PABU

Секторы
LRND
PABU

Технологии

57.8%
44.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.4%

Здравоохранение

10.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.0%

Промышленность

5.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%
11.2%

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

LRND
57.8%
PABU
44.9%

Коммуникационные услуги

LRND
15.8%
PABU
10.4%

Здравоохранение

LRND
10.1%
PABU
7.4%

Потребительский циклический сектор

LRND
8.1%
PABU
9.0%

Промышленность

LRND
5.5%
PABU
2.5%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.9%
PABU

-

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
PABU
0.5%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
PABU
11.2%

Энергетика

LRND

-

PABU
0.7%

Недвижимость

LRND

-

PABU
12.4%

Коммунальные услуги

LRND

-

PABU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGBLRND с SPY
Часто сравнивают с PABU:
PABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHTPABU с VGT

Доходность на риск

LRND vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRNDPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.79

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.48

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.78

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

6.25

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRND vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRNDPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LRND и PABU

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-22.76%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-13.40%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-20.85%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.29%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.63%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.82%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и PABU

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеют волатильность 3.73% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.24%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.37%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

18.68%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

18.68%

+1.31%

Сравнение комиссий LRND и PABU

LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и PABU

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PABU в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LRND and PABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to PABU (3.70%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 20.14% for PABU. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for LRND.

PABU has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.49% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.10% for PABU.

LRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор