Сравнение LRND с PABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU).
LRND и PABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRND и PABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRND и PABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | -7.73% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -17.32% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRND показывает доходность -7.73%, а PABU немного ниже – -7.98%.
LRND
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRND и PABU
LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRND vs. PABU — Ранг доходности на риск
LRND
PABU
Сравнение LRND c PABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRND | PABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.20 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRND | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LRND и PABU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRND и PABU
Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PABU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.59% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRND и PABU
Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и PABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRND | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -22.76% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -13.40% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -9.72% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.79% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRND и PABU
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRND | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.81% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 10.45% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 19.51% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.87% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.87% | +1.28% |