PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRND с PABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRND с PABU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU).

LRND и PABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRND или PABU.

Корреляция

Корреляция между LRND и PABU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LRND и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRND:

0.40

PABU:

0.67

Коэф-т Сортино

LRND:

0.78

PABU:

1.11

Коэф-т Омега

LRND:

1.11

PABU:

1.16

Коэф-т Кальмара

LRND:

0.46

PABU:

0.70

Коэф-т Мартина

LRND:

1.61

PABU:

2.58

Индекс Язвы

LRND:

6.08%

PABU:

5.66%

Дневная вол-ть

LRND:

21.84%

PABU:

20.87%

Макс. просадка

LRND:

-25.43%

PABU:

-20.85%

Текущая просадка

LRND:

-6.00%

PABU:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью -1.48%.

LRND

С начала года

-1.23%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-2.00%

1 год

8.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PABU

С начала года

-1.48%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-2.17%

1 год

13.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LRND и PABU

LRND берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRND и PABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг риск-скорректированной доходности LRND, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг риск-скорректированной доходности PABU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRND c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PABU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и PABU

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности PABU в 0.99%

TTM202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		1.00%0.97%1.22%1.32%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF		0.99%1.01%1.06%1.00%

Просадки

Сравнение просадок LRND и PABU

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PABU в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и PABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и PABU

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...