PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с ERX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 14.98%/yr for ERX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LRND charges 0.14%/yr vs 0.91%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности LRND и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

ERX

1 день
-3.72%
1 месяц
15.60%
6 месяцев
14.96%
С начала года
58.73%
1 год
73.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
33.57%
10 лет*
-9.50%
Всё время*
-7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ERX

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
$23.06M$23.66M$27.73M

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

Сравнение доходности по годам LRND и ERX

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-19.33%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		58.73%2.79%1.09%-12.26%47.20%

Correlation

The correlation between LRND and ERX is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between LRND and ERX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и ERX

Секторы
LRND
ERX

Технологии

60.0%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Здравоохранение

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Промышленность

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LRND
60.0%
ERX

-

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
ERX

-

Здравоохранение

LRND
11.2%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
ERX

-

Промышленность

LRND
5.3%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
ERX

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
ERX

-

Недвижимость

LRND
0.0%
ERX

-

Энергетика

LRND

-

ERX
100.0%

Коммунальные услуги

LRND

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с IQSMLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

LRND vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.74

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

6.18

+1.18

LRND vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и ERX

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-99.54%

+74.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-29.97%

+16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-42.34%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-91.99%

+91.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-67.26%

+61.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

11.90%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и ERX

Текущая волатильность для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) составляет 5.65%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что LRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

12.41%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

33.24%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

42.40%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

51.46%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

68.84%

-48.83%

Сравнение комиссий LRND и ERX

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и ERX

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and ERX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.41%) compared to LRND (5.65%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs ERX's -99.54%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 14.98% for ERX. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.40% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while ERX is Energy Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: IndexIQ and Direxion. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.91% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор