PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRND tracks the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 22.99%/yr vs 15.88%/yr for EQL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LRND charges 0.14%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности LRND и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%.

LRND

1 день
-0.20%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
18.38%
С начала года
15.75%
1 год
28.54%
3 года*
22.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.32%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

LRND

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF
$43.61K$1.79M$1.88M

Сравнение доходности по годам LRND и EQL

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		15.75%20.31%21.68%44.13%-19.33%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%-7.61%

Correlation

The correlation between LRND and EQL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between LRND and EQL has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LRND и EQL

Секторы
LRND
EQL

Технологии

60.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
8.9%

Здравоохранение

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.6%

Промышленность

5.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.8%

Сырьевые материалы

0.9%
8.0%

Финансовые услуги

0.0%
9.1%

Недвижимость

0.0%
8.7%

Энергетика

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Технологии

LRND
60.0%
EQL
10.2%

Коммуникационные услуги

LRND
13.8%
EQL
8.9%

Здравоохранение

LRND
11.2%
EQL
9.4%

Потребительский циклический сектор

LRND
7.1%
EQL
9.6%

Промышленность

LRND
5.3%
EQL
9.3%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
EQL
8.8%

Сырьевые материалы

LRND
0.9%
EQL
8.0%

Финансовые услуги

LRND
0.0%
EQL
9.1%

Недвижимость

LRND
0.0%
EQL
8.7%

Энергетика

LRND

-

EQL
8.7%

Коммунальные услуги

LRND

-

EQL
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с IQSMLRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

LRND vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRND c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.03

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.83

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.09

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

12.10

-4.74

LRND vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и EQL

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-35.65%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-6.19%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-15.07%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-3.23%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.58%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и EQL

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.41%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

7.12%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

9.43%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

14.52%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.49%

+3.52%

Сравнение комиссий LRND и EQL

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и EQL

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.40%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and EQL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (5.65%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs EQL's -35.65%.

On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs 15.88% for EQL. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.40% for LRND.

LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: IndexIQ and SS&C. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор