PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRND с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 20.47%/yr vs 28.90%/yr for ENFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности LRND и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

LRND

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.62%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.12%
1 год
24.68%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		5.96%20.31%21.68%44.13%-19.33%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%6.27%

Correlation

The correlation between LRND and ENFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.30

The correlation between LRND and ENFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и ENFR

Секторы
LRND
ENFR

Технологии

60.4%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

5.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Энергетика

-

98.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LRND
60.4%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
ENFR

-

Здравоохранение

LRND
9.8%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
ENFR

-

Промышленность

LRND
5.1%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
ENFR

-

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
ENFR

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
ENFR
0.1%

Энергетика

LRND

-

ENFR
98.5%

Недвижимость

LRND

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

LRND

-

ENFR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

LRND vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.59

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.23

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

8.24

-1.40

LRND vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и ENFR

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-68.28%

+42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.64%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-15.58%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.71%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-15.94%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и ENFR

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что LRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.69%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.60%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.86%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.25%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

24.68%

-4.62%

Сравнение комиссий LRND и ENFR

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и ENFR

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.51%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and ENFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (6.33%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.90% vs 20.47% for LRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.90% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.51% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: IndexIQ and SS&C. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор