PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRND с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRND с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LRND returned 20.77%/yr vs 29.16%/yr for EINC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LRND charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности LRND и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRND показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

LRND

1 день
-0.90%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
11.13%
С начала года
10.59%
1 год
23.09%
3 года*
20.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRND и EINC

2026 (YTD)2025202420232022
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		10.59%20.31%21.68%44.13%-19.33%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%6.83%

Correlation

The correlation between LRND and EINC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.27

The correlation between LRND and EINC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRND и EINC

Секторы
LRND
EINC

Технологии

60.4%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Промышленность

5.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

LRND
60.4%
EINC

-

Коммуникационные услуги

LRND
14.7%
EINC

-

Здравоохранение

LRND
9.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

LRND
7.6%
EINC

-

Промышленность

LRND
5.1%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

LRND
1.7%
EINC

-

Сырьевые материалы

LRND
0.8%
EINC

-

Финансовые услуги

LRND
0.0%
EINC

-

Энергетика

LRND

-

EINC
99.4%

Недвижимость

LRND

-

EINC

-

Коммунальные услуги

LRND

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IQSMLRND с IVVLRND с IQHILRND с ESGB
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

LRND vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRND c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNDEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.18

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.94

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.27

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

10.48

-4.37

LRND vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRND на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRND и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRND и EINC

Максимальная просадка LRND за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRND и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNDEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-87.55%

+62.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.89%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-16.01%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.67%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-43.97%

+37.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.21%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LRND и EINC

Текущая волатильность для IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) составляет 4.77%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNDEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.40%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.38%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

15.45%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

19.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

25.33%

-5.35%

Сравнение комиссий LRND и EINC

LRND берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRND и EINC

Дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.41%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRND and EINC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (5.40%) compared to LRND (4.77%). In terms of maximum drawdown, LRND dropped -25.43% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 29.16% vs 20.77% for LRND. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 29.16% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.41% for LRND.

LRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: IndexIQ and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for LRND and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRND и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор