PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGG с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

LRGG и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и VUG

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-13.46%7.65%8.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

LRGG

1 день
2.67%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с VTILRGG с ALTLLRGG с DARPLRGG с FTCS
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий LRGG и VUG

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

LRGG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.32

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.19

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

4.15

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.57

-0.53

Корреляция

Корреляция между LRGG и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и VUG

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.18%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и VUG

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-50.68%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-16.53%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-12.25%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.13%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.72%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и VUG

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.12%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.70%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.70%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.22%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.38%

-4.49%