Сравнение LRGG с SGRT
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 45.10%.
LRGG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -8.81% | -0.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 45.10% | 26.83% |
Correlation
The correlation between LRGG and SGRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LRGG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и SGRT
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.87% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.57% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.22% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 35.41% | -21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 35.41% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 35.41% | -18.68% |
Сравнение комиссий LRGG и SGRT
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и SGRT
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and SGRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
LRGG has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор