Сравнение LRGG с SGRT
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
LRGG
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -5.47% | -0.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between LRGG and SGRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LRGG
SGRT
Сравнение LRGG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.81 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и SGRT
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.87% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.11% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 33.41% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.41% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 33.41% | -16.76% |
Сравнение комиссий LRGG и SGRT
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и SGRT
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and SGRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
LRGG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор