Сравнение LRGG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
LRGG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.21% | -0.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
LRGG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и SGRT
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
LRGG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LRGG
SGRT
Сравнение LRGG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 2.09 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и SGRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и SGRT
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и SGRT
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -17.87% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -7.09% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.52% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 32.60% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 32.60% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 32.60% | -15.73% |