PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с QWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGG is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, LRGG returned 1.39% vs 17.09% for QWLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 6.55%.

LRGG

1 день
-1.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.88%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и QWLD

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-5.47%7.65%8.81%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%4.04%

Correlation

The correlation between LRGG and QWLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.71

The correlation between LRGG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и QWLD

Секторы
LRGG
QWLD

Технологии

45.3%
22.3%

Финансовые услуги

18.7%
13.8%

Промышленность

11.7%
8.6%

Здравоохранение

8.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.6%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

LRGG
45.3%
QWLD
22.3%

Финансовые услуги

LRGG
18.7%
QWLD
13.8%

Промышленность

LRGG
11.7%
QWLD
8.6%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
QWLD
12.6%

Потребительский циклический сектор

LRGG
8.0%
QWLD
5.0%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.7%
QWLD
9.6%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
QWLD
7.6%

Недвижимость

LRGG
1.8%
QWLD
0.8%

Сырьевые материалы

LRGG

-

QWLD
2.9%

Энергетика

LRGG

-

QWLD
4.5%

Коммунальные услуги

LRGG

-

QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с BIBLLRGG с SPYLRGG с VTILRGG с BBUS
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

LRGG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.77

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.55

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.24

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

9.70

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.77

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LRGG и QWLD

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-31.89%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-7.66%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.56%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.71%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.77%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и QWLD

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.26%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.51%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

9.68%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.53%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.18%

+1.47%

Сравнение комиссий LRGG и QWLD

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и QWLD

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QWLD в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and QWLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (4.08%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs QWLD's -31.89%.

On 1-year performance, QWLD leads with 17.09% vs 1.39% for LRGG. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QWLD has performed better with a 17.09% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.16% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and State Street. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор