PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. LRGG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 22.78% for BBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и BBUS

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%7.65%9.34%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%13.23%

Correlation

The correlation between LRGG and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.86

The correlation between LRGG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и BBUS

Секторы
LRGG
BBUS

Технологии

46.8%
38.1%

Финансовые услуги

18.2%
11.2%

Промышленность

11.3%
7.4%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.4%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LRGG
46.8%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
BBUS
11.2%

Промышленность

LRGG
11.3%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
BBUS
4.4%

Недвижимость

LRGG
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

LRGG

-

BBUS
1.2%

Энергетика

LRGG

-

BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

LRGG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

LRGG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.82

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.48

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.49

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.97

-11.33

LRGG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и BBUS

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-35.35%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-9.21%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-3.47%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.43%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.08%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и BBUS

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.00%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

9.95%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

12.59%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.14%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.59%

-2.86%

Сравнение комиссий LRGG и BBUS

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и BBUS

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (5.53%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 22.78% vs -2.65% for LRGG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 22.78% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Nomura and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор