PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LRGG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LRGG returned 1.39% vs 27.47% for BBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

LRGG

1 день
-1.96%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-4.88%
1 год
1.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и BBUS

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-5.47%7.65%8.81%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%11.87%

Correlation

The correlation between LRGG and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.87

The correlation between LRGG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGG и BBUS

Секторы
LRGG
BBUS

Технологии

45.3%
37.1%

Финансовые услуги

18.7%
10.8%

Промышленность

11.7%
7.2%

Здравоохранение

8.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

LRGG
45.3%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

LRGG
18.7%
BBUS
10.8%

Промышленность

LRGG
11.7%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
BBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

LRGG
8.0%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.7%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
BBUS
4.5%

Недвижимость

LRGG
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

LRGG

-

BBUS
1.2%

Энергетика

LRGG

-

BBUS
3.2%

Коммунальные услуги

LRGG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с SCHBLRGG с BIBLLRGG с SPYLRGG с VTILRGG с GQGU
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

LRGG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.33

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.18

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.00

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

13.76

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.33

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LRGG и BBUS

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-35.35%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-9.21%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.74%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.46%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.00%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и BBUS

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.88%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.96%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.87%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

17.03%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.59%

-2.94%

Сравнение комиссий LRGG и BBUS

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и BBUS

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (4.08%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 27.47% vs 1.39% for LRGG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 27.47% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.16% for LRGG.

They also come from different issuers: Nomura and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор