PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGG с IQM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

LRGG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и IQM

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-13.46%7.65%8.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

LRGG

1 день
2.67%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с VTILRGG с ALTLLRGG с DARPLRGG с FTCS
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий LRGG и IQM

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF

Доходность на риск

LRGG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.72

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.33

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.00

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

12.47

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.72

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.78

-0.74

Корреляция

Корреляция между LRGG и IQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и IQM

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.18%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и IQM

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-44.91%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-14.71%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-6.86%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-12.55%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.72%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и IQM

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.44%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

12.71%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

23.53%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

33.40%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

28.67%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

30.73%

-13.84%