PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с IQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 36.52% for IQM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 19.51%.

LRGG

1 день
0.15%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-2.36%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-4.78%
1 месяц
-11.83%
6 месяцев
9.23%
С начала года
19.51%
1 год
36.52%
3 года*
27.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и IQM

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-2.36%7.65%9.34%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		19.51%30.76%15.12%

Correlation

The correlation between LRGG and IQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.64

The correlation between LRGG and IQM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGG и IQM

Секторы
LRGG
IQM

Технологии

46.8%
67.6%

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

11.3%
16.8%

Здравоохранение

8.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

LRGG
46.8%
IQM
67.6%

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
IQM

-

Промышленность

LRGG
11.3%
IQM
16.8%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
IQM
1.0%

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
IQM
3.2%

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
IQM

-

Недвижимость

LRGG
1.8%
IQM

-

Сырьевые материалы

LRGG

-

IQM

-

Энергетика

LRGG

-

IQM
2.9%

Коммунальные услуги

LRGG

-

IQM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

LRGG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.08

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.49

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.15

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

6.84

-6.89

LRGG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и IQM

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-44.91%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-17.05%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-17.05%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-12.15%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.35%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и IQM

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.93%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

16.17%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

29.21%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

34.12%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

30.17%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

31.42%

-14.73%

Сравнение комиссий LRGG и IQM

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и IQM

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.16%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and IQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (16.17%) compared to LRGG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 36.52% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 36.52% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

LRGG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Nomura and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор