PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

LRGG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и IOO

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-13.21%7.65%8.81%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

LRGG

1 день
0.28%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-14.49%
1 год
-2.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с SPYLRGG с BIBLLRGG с VTILRGG с ALTLLRGG с DARPLRGG с FTCS
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий LRGG и IOO

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

LRGG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.44

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.13

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.26

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

10.66

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.44

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между LRGG и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и IOO

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.18%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и IOO

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.85%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-12.40%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-5.98%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.34%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.63%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и IOO

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.47%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.23%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.71%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.24%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.97%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.74%

-0.87%