PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGG и ILCB


2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
-13.46%7.65%8.81%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


LRGG

1 день
2.67%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-1.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nomura Focused Large Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий LRGG и ILCB

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

LRGG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.47

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.51

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

7.11

-7.39

LRGG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.60

-0.55

Корреляция

Корреляция между LRGG и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и ILCB

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF
0.18%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок LRGG и ILCB

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


LRGGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-51.53%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-12.07%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-6.44%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.28%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.57%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и ILCB

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LRGGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.34%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.62%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.41%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.13%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.14%

-1.25%