Сравнение LRGG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
LRGG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGG - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -13.46% | 7.65% | 8.81% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
LRGG
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGG и ILCB
LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
LRGG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
LRGG
ILCB
Сравнение LRGG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.96 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.47 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.51 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.11 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.96 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LRGG и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и ILCB
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.18% | 0.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок LRGG и ILCB
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -51.53% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -12.07% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -6.44% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -6.28% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 2.57% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и ILCB
Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.34% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 9.62% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.41% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.13% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.14% | -1.25% |