PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. LRGG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, LRGG returned -3.65% vs 27.43% for EINC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.85%.

LRGG

1 день
0.32%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и EINC

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.51%7.65%9.34%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%23.92%

Correlation

The correlation between LRGG and EINC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.12

The correlation between LRGG and EINC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGG и EINC

Секторы
LRGG
EINC

Технологии

46.8%

-

Финансовые услуги

18.2%

-

Промышленность

11.3%
2.5%

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

LRGG
46.8%
EINC

-

Финансовые услуги

LRGG
18.2%
EINC

-

Промышленность

LRGG
11.3%
EINC
2.5%

Здравоохранение

LRGG
8.7%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

LRGG
7.9%
EINC

-

Коммуникационные услуги

LRGG
7.1%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

LRGG
1.8%
EINC

-

Недвижимость

LRGG
1.8%
EINC

-

Сырьевые материалы

LRGG

-

EINC

-

Энергетика

LRGG

-

EINC
99.4%

Коммунальные услуги

LRGG

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

LRGG vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.83

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.48

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.49

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

8.81

-9.30

LRGG vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и EINC

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-87.55%

+68.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-7.89%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-5.35%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-44.14%

+39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.12%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и EINC

Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 5.56%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.28%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.11%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.55%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

25.43%

-8.72%

Сравнение комиссий LRGG и EINC

И LRGG, и EINC имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и EINC

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and EINC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.28%) compared to LRGG (5.56%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 27.43% vs -3.65% for LRGG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 27.43% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGG and EINC have the same expense ratio: 0.45% per year.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Nomura and VanEck.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор