Сравнение LRGG с DBE
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. LRGG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, LRGG returned -0.40% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
LRGG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам LRGG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -2.36% | 7.65% | 9.34% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | -1.68% |
Correlation
The correlation between LRGG and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.10 |
The correlation between LRGG and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. DBE — Ранг доходности на риск
LRGG
DBE
Сравнение LRGG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.34 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.00 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и DBE
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -86.69% | +67.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -24.72% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -36.07% | +30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -57.19% | +52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.26% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и DBE
Текущая волатильность для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) составляет 4.93%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что LRGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.68% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 32.70% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 35.99% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 29.88% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 28.39% | -11.70% |
Сравнение комиссий LRGG и DBE
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и DBE
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to LRGG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -0.40% for LRGG. On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LRGG has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.16% for LRGG.
LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Nomura and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор