Сравнение LRGG с CCOR

С начала года, LRGG показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOR равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LRGG и CCOR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и CCOR.

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.