Сравнение LRGF с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
LRGF и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 2.77% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и WLTG
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
LRGF vs. WLTG — Ранг доходности на риск
LRGF
WLTG
Сравнение LRGF c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.60 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.27 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.79 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 11.32 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.60 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и WLTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и WLTG
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и WLTG
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -25.14% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.56% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.89% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.39% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.36% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и WLTG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.23%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.70% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.93% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.73% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.25% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 15.25% | +3.05% |