Сравнение LRGF с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
LRGF и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 16.59% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и QMAR
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
LRGF vs. QMAR — Ранг доходности на риск
LRGF
QMAR
Сравнение LRGF c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.29 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.11 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 14.64 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.44 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и QMAR
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и QMAR
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -19.83% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.23% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -19.83% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.32% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.39% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.33% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и QMAR
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.53% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 4.65% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 13.26% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.04% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.02% | +4.28% |