Сравнение LRGF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
LRGF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и IBIT
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LRGF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LRGF
IBIT
Сравнение LRGF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.44 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.37 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.35 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.75 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.44 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и IBIT
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и IBIT
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -49.36% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -49.36% | +36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -45.80% | +40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -14.18% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 23.27% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 5.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.95% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 36.76% | -27.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 45.40% | -26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 51.21% | -34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 51.21% | -32.91% |