Сравнение LRGF с IBIT
LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LRGF returned 19.30% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LRGF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
LRGF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.71%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 10.28% | 16.48% | 26.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LRGF and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LRGF
IBIT
Сравнение LRGF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.87 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -1.40 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGF и IBIT
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -53.30% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -53.30% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -48.95% | +48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -17.71% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 33.14% | -30.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) составляет 3.13%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 10.89% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 34.83% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 44.38% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 49.92% | -32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 49.92% | -31.64% |
Сравнение комиссий LRGF и IBIT
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и IBIT
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.08% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LRGF and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to LRGF (3.13%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LRGF leads with 19.30% vs -46.35% for IBIT. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LRGF has performed better with a 19.30% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LRGF has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for IBIT.
LRGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for LRGF and 0.25% for IBIT.
LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRGF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор